본 자료는 투자 권유 목적으로 작성된 것이 아니고, 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공만을 목적으로 하고 있습니다. 필자는 본 자료의 정확성이나 완전성을 보장하지 안습니다. 구독자는 자신의 판단과 자신의 책임 하에 투자를 결정해야 합니다. 본 자료는 구독자의 투자 결과에 법적인 책임이 없습니다.
| 투자 대상 | 비중 | 비중 변동 |
| S&P500 | +150% | +50% (비중 확대) |
| BITCOIN | +50% | +100% (비중 확대) |
*BITCOIN 전일 수익률 차이 이슈 설명
- 전일은 비트코인의 현물 ETF 상장 실현 가능성이 높아지며, 급격한 상승을 보임(+7%).
- 현재의 트레이딩 전략으로 비추어봤을 때,
이러한 비체계적 이슈는 시그널 상으로 제거하기 어려운 부분이 있었음.
- 과거 사례(호재 기준)를 봤을 때, '20~'21년에 전략 수익률이 비트코인 수익률을 언더퍼폼 사례 발생(6차례)
*향후 계획: 호재로 인한 비중 축소 시그널은 델타1(+100%)으로 추종 계획이며,
이를 며칠 간 지켜보며 의사결정에 반영 예정
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